20110607呼，今天好熱。

＃有空在「黃大塚天馬行空謬論學」再寫有關APP想法。

今天走勢頗為有趣，一開盤期貨先小跌開出，並在現貨開盤沒多久，反而期指大跌由正價差轉為逆價差，倘若手上為控盤主力擁有獲利多單（但佈得不夠多或還沒全數出完），在一波漲勢中，價差縮小時會如何做？而早盤預估量在過程中是遞減的，並沒在創低同時，暫可判斷為止跌，但需要第二支腳來做支撐（兩支腳理論），很明顯在出量上攻前出現第二隻腳，因此今天當沖還滿輕鬆愜意的。

＃其實看圖說故事，真的很容易，但在盤中判斷才是有趣的地方。

台指近月30分Ｋ，在期指開盤沒多久的長黑Ｋ後，就沒在創低了，反而呈現２個底部的支撐位置，看來9116前波高點，要過只是低頭就OK了。

外資及陸資：台指期淨多頭部位1622口，前日淨部位+3192口
自營商：台指期淨多頭部位3210口，前日淨部位+2717口
台指期十大交易人近月：淨留倉+16441口，前日淨留倉+17173口                
台指op十大交易人近月：buy  call 315口，sell put 17525口
摩台指 6 UOB多空比 465：7,243（空單勞跑一些）


＃外資多單續減碼，現貨也賣一點點，反而自營商多單比外資多了。

6月台指選擇權Put/Call Ratio值下滑0.0136至1.2287，法人小幅偏空佈局，整體留倉部位仍偏多。

＃中偏多


6月台指選擇權隱含波動率受盤勢震盪加大，加上國際股市走勢不佳，呈現明顯擴增，市場對後勢看法出現分歧；VIX指數大幅揚升至15.8%，單日上升0.93、6.25%。

＃上沖下洗，快結算囉。

上檔買權OI大量區在9100~9400，9300合約OI增加4千餘口，壓力有上移跡象，但主要壓力仍落在9100合約；

＃沒什麼增減，9200～9300為七萬口以上，壓過去會很有趣。

下檔賣權OI大量區維持8500~8800，低檔8800合約存有支撐力道。

＃8800~8500為四萬五口以上。

指數壓縮在9300～8500，看來跟上個月差不多。

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