20140421選擇權深度價內芭樂單

目前券商大部份都不提供選擇權新倉市價單，原因很簡單，就是曾經發生過慘絕人寰的事件。在此不多說了，詳情內容：http://ppt.cc/6VI%21

＊有些券商依舊可開啓市價單敲買進選擇權買方功能。

有些人喜歡在臨結算日前或當天去敲「深度價外」作為買方（權利金剩不到1點左右），假設成交了，最多賠掉0.1*50=5塊，再加上一邊的手續費。(價外無法履約時，只有一邊）倘若後0.1漲到1塊就是10倍、2塊就是10倍、10塊就是100倍，再扣掉手續費，能算是小賭怡情的一種方法。

假設掛「深度價內」買方呢?

20140421 05台指選擇權9200PUT（深度價內）開盤第一分鐘搓價，

竟然再度搓出670這個價格。

670是什麼概念？換算合理價9200-670=8530，代表現貨加權指數得立馬跌到8530以下，以20140418收盤價8966來看，0421今天開盤需跳空下跌436點，約5%跌幅，有可能嗎？

＊雖然什麼事情都會發生（笑）

如果不可能，市場會還給你。假設有人買670最後回到291，一口是賠掉$18950。

很顯然，這名苦主是國泰期貨，一口氣買了20口，帳上未損益小賠$37萬9千。

再簡單比對一下，開盤第一分鐘幾乎共45口左右，都由國泰期貨買下來。

至於為什麼要掛深度價內作為買方？

既沒有流動性、又沒有深度價外的買方，來得有價格漲幅想像空間。

下回再作分享

附圖，去年20130831也曾發生過一次。