20110927五雷轟頂，你還在期待什麼？

五雷轟頂，你還在期待什麼？

假設2008是將投資客推上斷頭台的恐怖片，那今年市場會是一場「凌遲處死」的LIVE秀。

加權日Ｋ，近二日大漲大跌～讓我想起李敖的一本書名「大江大海騙了你」，雖然內容大部份出處來自於大師本身其他著作，但李式風格也點出「另一本書」所忽略的地方。一日的漲幅或許代表關鍵Ｋ線的出現，但將圖拉遠，把眼瞇一瞇再來仔細瞧一瞧，其實對波段操作者來說，似乎有點微不足道，上頭層層關卡（均線）這場鬧劇，今年至少上演三次了。

三日合併K線很美，短天期續漲機率大，但五日、十日、月線均線剛向下展開～嗯。

現貨：

外資買超12.15億，融資續減少21.65億，融券止三日減反增為2.22萬張。

＃融資與融券動作比外資大。

期貨：

外資，今日多單7529口，昨天多單4778口（多單大增）
自營商，今日空單3192口，昨天空單4637口（空單減碼）
十大交易人，今日多單1834口，昨天空單1580口（多單小增）
9/19摩台指 9 UOB多空比 210：6362（偏多）

＃外資看來喜歡這種短來短去的。

選擇權籌碼：

Call的未平倉大量集中於7600~8000，皆在1.9萬口以上，增加較多的為7700Call
，增加3171口，以7800Call為最大未倉量有23177口

＃7700增幅較大，而7600、7800、8000為未平倉二萬口以上防線。

Put的最大未平倉量持平在6100Put，有24760口，6800Put以22865口次
之，以6000Put增加3010口為最多

＃6800增加2075為PUT未平倉次多。

今天價平隱含波動率買權下降7%至36.4%，賣權下降6.58%至34.4%，P/C Ratio上升至
0.91。Vix指數今日下降3.98至36.63。

＃中立。